期权option投资交易名词详细解说
反之,看涨期权的买方将会要求执行期权,期权的卖方将损失市场价格减去执行价格和期权费的差。 ★卖出看跌期权,若交易者卖出看跌期权,在到期日之前没能跌至执行价格...
反之,看涨期权的买方将会要求执行期权,期权的卖方将损失市场价格减去执行价格和期权费的差。 ★卖出看跌期权,若交易者卖出看跌期权,在到期日之前没能跌至执行价格...
判断价格不会下跌,假设卖出执行价格为48000的看跌期权,收取一定权利金。如果期末价格低于48000,买方行权,卖方有义务以48000的价格买入标的期货合约;如果期末价格大于或...
期权的行权价格,指期权合约规定的,期权买方有权在将来某一时间买入或卖出标的物的价格。五、什么是看涨期权和看跌期权?期权买方行权后买入标的物,则该期权称为看涨...
图2:卖出虚值看跌期权提升收益 卖出实值看跌期权转亏为盈 1.价格缓跌,小赚小赔,卖出虚值看跌期权保留仓位 该策略的优点在于亏损有限,最大损失等于权利金净支出,...
本文主要对在50ETF期权临近到期期间,卖出平值期权、两档虚值、四档虚值期权三种期权的收益效果进行回测研究,并分别对比了看涨、看跌期权的收益情况。从收益率数据的...
方向性投资者可构建价差策略规避Vega和Theta风险,买方则勿轻易重仓深度虚值期权博...抄底的投资者,我们仍建议以基金定投形式构建PutWrite指数策略,滚动卖出看跌期权。...
看涨期权是未来买进标的物的权利,无风险利率越高,标的物折现值越小,对买方有利,对卖方不利。看跌期权方面,无风险利率越大,看跌期权的价格越低。无风险利率越小...
以股指期权为例,看涨期权是指期权的买方拥有在特定时间以约定的价格买入标的股票指数的权利,看跌期权是指期权的买方拥有在特定时间以约定的价格卖出标的股票指数的权利...
期权的卖方收取权利金,将权利卖出去,也就是承担了义务,在买方要行使权利时,卖方必须接受。按照权利方向的不同,期权通常被分为两种:看涨期权和看跌期权。看涨期权是...
看跌期权与看涨期权为独立期权合约,并非同一交易的对手头寸。每位看跌期权买方都会对接一位看跌期权卖方,而每位看涨期权买方都对接一位看涨期权卖方。 期权买方在每次...